もうすぐ10月が終わりますね。投資の世界では「10月末買い、翌年4月末売り」というアノマリーが存在します。この手法がどれほど有効なのかを検証しました。まずは日経平均株価で検証します。2000年~2017年4月までの月足チャートを載せました。

【日経平均株価での検証】


楽天証券 トウシル第501回「10月末買い・翌年4月末売りのパフォーマンスと5月相場の見通し」より引用(https://media.rakuten-sec.net/articles/-/617)

ご覧の通り、かなりいい感じなのがわかります。

成績を表にしました。赤字は勝ち、黒字は負けです。


17年間で合計損益が+12388で勝率も70.6%と高パフォーマンスでした。

 

ここで逆に「4月末売り10月末買い」というロジックがどうなのかというのが気になりませんか?これも検証して追記しました。

「10月末買い、翌年4月末売り」より合計損益などパフォーマンスは落ちますが、悪くはありません。

 

この成績を見るとその他の通貨でも使えないかが気になると思います。そこで、2007年からのドル円、ユーロ円、ユーロドル、ニュージーランド円、オーストラリア円も検証しました。「2017年10月」の数値は10月27日終了時点での価格です。赤は勝ち、黄色は負けです。


日経平均以外は逆に「4月末売り10月末買い」の方が合計損益が高く、高パフォーマンスでした。ただ勝率を見るとユーロ円以外「10月末買い、翌年4月売り」の方がパフォーマンスが良い結果です。どの通貨のどちらの手法でも2007年からの10年間では負けはありませんので、長期投資の一つの手法として取り入れるのには問題ないかと思います。

 

【まとめ】

「10月末買い、翌年4月売り」で高パフォーマンスなのは「日経平均」「ニュージーランド円」「オーストラリア円」あたりなので、これらで買いポジションを10月31日(火)の引けで持ち、来年の4月末で決済するのがよさそうです。「日経平均」に関しては日経225先物や日経平均株価と連動性の高い銘柄の株を購入するような手法が考えられます。

 

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