GW中で日経225先物相場は休場なので、この期間を使ってトレード手法紹介の記事を書いていこうと思います。

第一弾は「ダイバージェンス」を使った手法です。

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★ダイバージェンスとは?
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「ダイバージェンス」(divergence)とは分岐、逸脱、相違などどいった意味ですが、投資においては「相違」が一番ぴったりだと思います。では何が相違しているかというと、価格とオシレータの動きです。価格が上がってる(下がってる)のにオシレータ下がってる(上がっている)ような場合にダイバージェンスが発生していると捉えます。

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■ 使うオシレータは?
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ダイバージェンスで一番使われるオシレータ「MACD」だと思います。その他「RSI」や「ストキャスティクス」を使う人もおられます。色々試してみるのもいいと思います。

今回は最も使われている「MACD」と価格のダイバージェンスを紹介します

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■ MACDの何を使うの?
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MACDをチャートに表示させると「MACD」「シグナル」「MACDオシレーター」の3つが表示されると思います。一般的には「価格」と「MACD」の動きをみますが、私は「MACD」と「MACDオシレーター」の動きを見るようにしています。今回も「MACD」と「MACDオシレーター」でダイバージェンスを確認していきたく思います。

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■ 実際のチャートでは?
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まずは上昇局面でのダイバージェンスを見てみようと思います。

日経225先物の日足チャートを載せました。

チャートの下部にあるMACDの欄をご覧ください。青線が「MACD」、赤線が「シグナル」、黄色の棒が「MACDオシレーター」になっています。

チャートの中心付近で高値を更新した箇所があります。この時に「MACDオシレーター」を見ると、価格が上がっているにも関わらず、オシレーターは下降しています。これがダイバージェンスです。通常、価格が上がればオシレーターも上昇するのですが、オシレーターが下がっているということは、買いの勢いが弱まっていることを示しています。ダイバージェンスを確認できた所で、逆張りの売りを入れていきます。

 

続いて下降局面です。

黄色の矢印で安値を更新しましたが、MACDオシレーターは逆に上昇しています。これが下降時のダイバージェンスです。上昇局面と逆に考えるだけですが、通常価格が下がるとオシレーターも下がります。価格が下がっているのにオシレーターが上昇しているということは売りの勢いが弱くなっていることを示しています。安値を切り下げ、MACDオシレーターが切り上げたのを確認して買いで入ります。

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■ デメリットは?
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デメリットももちろんあります。ダイバージェンスははまると大きいですが、だましも結構あります。また表示するチャートの時間足にもよりますが、それほど頻発するものではありません。

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■ 改善策は?
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改善策はいくつ考えられますので、いかに列記してみます。

・「MACD」の設定を変える。

例ではMACD:5、シグナル:12、MACDオシレーター:9で表示していますが、これらの数字をいじってみるのも手です。

 

・ボリンジャーバンドの±2のラインと併用する

ボリンジャーバンドを表示させ、ダイバージェンスの発生と±2のラインと接するときにだけエントリーする

 

・他の時間足でもダイバージェンスが起きていないか確認する

日足でダイバージェンスが確認でき、時間足を下げ、下げた時間足でもダイバージェンスが発生した時にエントリーする。

 

・大きめの時間足で水平線を引いて、併用する

大きめの時間足(週足、日足、4時間足など)で明確な高値安値に水平線を引き、ダイバージェンスの発生とそれらの水平線が重なった時のみエントリーする

 

・使うオシレーターを変える

今回はオシレーターとしてMACDを使いましたが、RSIやストキャスティクスに変えてみる。または併用する。

 

これらのような作戦が考えられますが、一番大事なのがダイバージェンスだけを使ったエントリーは避けることだと思います。ここに書いたように何かと併用させるのが確率が高まります。

以上いかがでしたでしょうか?少しでも参考になり、皆様のトレードにお役に立てれば幸いです。

 

 

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